«Я подготовлюсь, и однажды мой шанс придёт» – Авраам Линкольн.

В течение 2020 года Департамент контроля рисков Международного Инвестиционного Банка прилагал все усилия, чтобы обеспечить МИБ возможность уверенно работать в условиях неопределенности, вызванной пандемией. В ответ на возникшую ситуацию команда управления рисками реализовала упреждающую многоуровневую систему мер реагирования, что позволило Банку сохранить уверенный запас финансовой устойчивости и не выходить за рамки заранее одобренного риск-аппетита, при этом повышая качество по ряду наиболее важных параметров.

Таким образом, к концу 2020 года основные риск показатели находились на следующих уровнях:

• Показатель достаточности капитала - 33,7%.
• Улучшенный профиль ликвидности (коэффициент краткосрочной ликвидности – 843,7%, коэффициент чистого стабильного финансирования – 112,2%).
• Высокое качество кредитного портфеля (коэффициент проблемной задолженности – 2,37%).
• Значительно улучшенная структура кредитного портфеля (доля кредитов в пользу стран ЕС выросла до 63,7%, в пользу финансовых учреждений снизилась до 23,1%, доля заемщиков с рейтингом ВВ+ и лучше увеличилась на 18 п.п., до 45%).

Реализация стратегии эффективного управления рисками опиралась на базовый принцип минимизации рисков для Банка при сохранении поддержки клиентов в соответствии с его Миссией.

Удалось свести к минимуму уровень проблемной задолженности благодаря следующим профилактическим мерам:

• Усиление мониторинга и выявление клиентов, в наибольшей степени пострадавших от пандемии.
• Анализ ранних предупреждающих сигналов об ухудшении экономических показателей.
• Отлаженные коммуникации с другими департаментами, особенно с проектными и финансовыми подразделениями.
• Поддержка заемщиков, нуждающихся в дополнительной ликвидности и отсрочке платежей, принимая во внимание также самые последние государственные моратории.
• Ускорение перехода к более качественным сделкам.
• Увеличение доли европейских стран в кредитном портфеле, с соответствующим снижением стран за пределами ЕС, представляющих более высокие уровни риска.

Помимо этого, Департамент контроля рисков сыграл решающую роль в обеспечении максимального соответствия новейшим нормативным руководствам, разработанным директивными органами, центральными банками, аудиторами и другими финансовыми учреждениями в контексте пандемии КОВИД-19.

Были доработаны методологии внутреннего контроля риска для того, чтобы МИБ мог одним из первых принять самые современные регуляторные требования стандарта МСФО 9, разработанные в связи с пандемией КОВИД-19 и включающие кредитование в условиях государственного моратория и реструктуризацию в чрезвычайных условиях.

Была дополнительно повышена точность измерения рисков, за счет следующих мер:

• Разработка новых и обновление существующих моделей для более полного отражения слабых мест, присущих текущему макроэкономическому циклу, и более точного определения резервов Банка.
• Проведение стресс-тестов по качеству долговых обязательств, ликвидности и рыночному риску при различных сценариях.
• Адаптация уровней срабатывания Системы раннего предупреждения о непредвиденных рыночных обстоятельствах (ежедневный мониторинг 63 показателей рынка).

Особое внимание было уделено управлению ликвидностью в целях обеспечения стрессоустойчивости за счет разработки гранулярной модели поступления и расходования денежных средств, обеспечивающей прогноз ликвидности на горизонте следующих 12 месяцев. Два основных буфера ликвидности Банка преимущественно состояли из наличных денежных средств или их эквивалентов, что обеспечивало достаточную безопасность при любых неблагоприятных условиях. Также была ограничена доля краткосрочных заимствований в общей структуре финансирования Банка.

Эти меры, которые были продолжены в 2021 году, стали одной из основных причин, по которым агентство Fitch Ratings в сентябре 2020 года повысило рейтинг Банка с ВВВ+ до A-.

Опираясь на достижения сегодняшнего дня, дальнейшие действия будут включать в себя следующие меры:

• Разработка инструмента моделирования для определения оптимального состава портфеля с поправкой на риск.
• Совершенствование моделей оценки путем внедрения внешних решений от рейтинговых агентств.
• Ежегодная корректировка макроэкономической модели для адекватного учета циклических рисков 2021 года и надлежащего отражения их влияния на резервы.
• Внедрение системы управления процентным риском банковской книги (IRRBB) с целью более эффективного управления текущей и будущей волатильностью капитала и прибыли в результате неблагоприятного изменения процентных ставок, влияющего на позиции банковского портфеля.
• Разработка и тестирование первого прототипа Экономического капитала (ECAP) в соответствии с Базельскими Соглашениями, направленного на оценку потенциала поглощения капитала Банка путем применения корреляционных моделей для различных видов рисков.

Департамент контроля рисков МИБ гордится тем, что он выполняет очень сложную работу, которая заключается не просто в снижении рисков – что типично для коммерческого банка – но и в одновременном обеспечении поддержки Банком, как институтом развития, своих клиентов и стран-участниц в самые трудные времена.

«В своей повседневной работе мы продолжаем придерживаться консервативного подхода к управлению рисками и способствовать развитию культуры разумного риска. Нашей целью является интеграция механизмов управления рисками на всех уровнях и во всех процессах внутреннего управления, разработка оптимальных политик и процедур управления залоговым обеспечением и повышение эффективности процесса принятия решений, особенно в отношении кредитного риска.» - Румяна Кючукова, заместитель Председателя Правления МИБ.

«Постоянная эволюция экосистемы управления рисками во всех ее элементах (системы, инструменты, процессы) в сочетании с новыми перспективами и глубоко укоренившимися способностями составляют наследственный код, ДНК нашей команды.» - Милан Валашек, Директор по рискам.